Er is een bug:

Als je op een machine met Vista 64-bit Visual Studio 2008 met SQL Server 2008 Express wilt gebruiken, kan je niet service based databases openen / toevoegen aan een project.

Link naar het bugreport.

Voor de rest ging de upgrade smooth: detachen van de databases, SQL Server 2005 removen, en SQL Server 2008 installeren. Jammer van deze bug, en nog irritanter: sdf (compact database) ondersteund geen LINQ, ik zit dus vast aan mdf.

Ik ga dus terug naar SQL Server 2005.